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經濟系Seminar | Sieve Inference for Functional Local-to-unity Process with Appli ...

來源:北京師范大學經濟與工商管理學院 | 2019-10-10 | 發布:經管之家

時間:2019年10月15日(星期二),15:00-16:30

地點:北京師范大學后主樓1610

報告人:劉彥伯(新加坡管理大學經濟學院博士研究生)

報告題目:Sieve Inference for Functional Local-to-unity Process with Applications in China’s Real Estate Market

Abstract:This paper discusses a nonparametric model with functional deviations from unitroots. The autoregressive coefficients are modeled by smooth functions varying over time. We propose a sieve procedure based on orthogonal trigonometric polynomials. The consistency of the estimator is obtained with a novel asymptotic theory. A Wald-type specification test against stable parameter model is established based on panel autoregressions. Monte Carlo simulations demonstrate the excellent finite sample behaviors. Finally, we apply the model specification tests to China’s real estate market and obtain significant evidence for time-varying annual growth rates.

報告人簡介

劉彥伯,新加坡管理大學經濟學院博士候選人,博士導師為Peter C.B. Phillips和Jun Yu教授。劉彥伯于2012年及2015年在北京師范大學文學院獲得文學學士、文學碩士學位;于2015年在北京大學中國經濟研究中心獲得經濟學學士學位。他的主要研究方向為金融計量經濟學、非參數計量經濟學和機器學習方法。


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